股票套利策略 股票套利策略,股票套利交易

股票套利策略,股票套利交易套利(Arbitrage)就是在两个不同的市场上以两种不同的价格同时买人和卖出某证券。通过在一个市场上以较低的价格买进并同时在另一市场七以较高的价格卖出，套利者就能在没有风险的情况下获利.但要注息的是，因为套利收益根据定义是没有风险的.所以投资者一旦发现这种机会就会设法利用.并随着他们的买进和卖出消除这些获利机会.这枕意味将无风险套利机会的存续时很短。

股票套利策略我们举一个例子说明上述分析的含义。找们来考虑当存在三只证券时如何创造套利机会.这三只证券是表7一中的A、氏C。股票套利策略这些证券能以表中的价格在当前购买，而且，从现在起一年内梅一只证券只能产生情形1和情形2这两种回报之一。不同的回报取决于某种倾外的市场风险(比如通货膨胀)。